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3月27日，廣發證券發布公告稱，公司全資子公司廣發控股(香港)有限公司(以下簡稱“廣發控股香港”)的下屬全資子公司廣發投資(香港)有限公司(以下簡稱“廣發投資香港”)在開曼注冊成立了一只以衍生品對沖策略為主的多元策略基金GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP (以下簡稱“Pandion 基金”)。2018 年度，由于外匯劇烈波動和相關市場流動性缺乏等原因，該基金遭受了重大投資損失。

資料顯示，Pandion 基金設立于 2016 年，基金的目標投資資產包括但不限于權益、信用、固定收益、波動率、外匯、商品、現金、柜臺產品、衍生品和基金等。基金通過套用多元策略投資于多元資產來達到投資回報目標。Pandion 基金架構為國際市場慣用的開曼傘型結構。 Pandion 基金在成立之初主要投資場內股票衍生品，逐步擴展到投資利率產品、外匯衍生品、以及外匯波動率方差互換。從成立至 2018 年 8 月前，Pandion 基金的業績表現較為平穩。自 2018 年 8 月起，受外匯劇烈波動和相關市場流動性缺乏等因素影響，基金遭受了重大損失。

據悉，Pandion 基金成立以來，廣發投資香港對其共有三次自有資金投資行為，從初始的 5000 萬美元陸續增資，截至 2018 年 12 月 31 日，廣發投資香港以自有資金累計投入 9006.77 萬美元，占該基金權益 99.90%。

由于 Pandion 基金納入廣發證券合并財務報表范圍，該基金于 2018 年 12 月 31日的凈值-0.44 億美元及 2018 年度虧損 1.39 億美元在公司經審計的合并財務報表中反映，減少其 2018 年合并凈利潤為 9.19 億元，已超過其2017年度經審計凈利潤的 10%。

同時，Pandion 基金收到主經紀商追加保證金的通知，2018 年 12 月 31 日該金額為 1.29 億美元(含初始保證金 0.30 億美元)。根據開曼律師事務所Campbells 的法律意見，該基金的投資人以其在該基金的投資金額為限承擔有限責任。廣發控股香港有關子公司后續存在潛在訴訟或潛在被訴訟的可能性，相關訴訟結果具有不確定性。目前廣發證券正全面核查評估相關情況及其影響，并積極督促廣發控股香港及其有關子公司采取各項措施。

3月25日，廣發證券收到廣東證監局《關于對廣發證券股份有限公司采取責令改正措施的決定》(廣東證監局行政監管措施決定書[2019]20號)，指出公司存在對境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司強化合規風險管理及審慎開展業務等問題，違反了《證券公司監督管理條例》第二十七條、《證券公司和證券投資基金管理公司境外設立、收購、參股經營機構管理辦法》第二十七條的規定；廣東證監局依照《證券公司監督管理條例》第七十條的規定，決定對廣發證券采取責令改正的行政監管措施。